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Ce manuel est une introduction aux mathématiques financières à temps discret ainsi qu'aux concepts et techniques de modélisation utilisés par les professionnels de la finance de marché.

Il est constitué d'éléments de cours et de 24 problèmes corrigés, sélectionnés parmi les sujets d'examens de mathématiques financières élaborés, par les auteurs, au fil des ans.
Cet ouvrage s'adresse en priorité aux étudiants en Master de mathématiques appliquées (dès la première année) ou se préparant à l'épreuve de modélisation de l'Agrégation de mathématiques ainsi qu'aux élèves des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce se destinant à une carrière d'analyste quantitatif.

Il sera également utile aux professionnels de la finance de marché puisque nombre des problèmes posés sont motivés par des cas concrets.

Sommaire :
I. Éléments de cours
II. Autour du modèle binomial
III. Quelques options exotiques
IV. Quelques autres problèmes en marché complet
V. Arrêt optimal et options américaines
VI. Marchés incomplets, marchés imparfaits


Genres : Entreprise, économie & droit > Entreprise, gestion et management > Fonctionnement / Organisation > Gestion financière


  • Auteur(s)

    Laurence Carassus, Gilles Pagès

  • Uitgever

    Vuibert

  • Verdeler

    ePagine

  • Verschijningsdatum

    09/07/2015

  • Serie

    LMD Maths

  • ISBN

    9782311401660

  • Beschikbaarheid

    Beschikbaar

  • Aantal pagina's

    400 Pagina's

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  • Bestandsgrootte

    39 914 Ko

  • Ebook magazijn

    ePagine

  • Formaat

    ebook (ePub)

Gilles Pagès

  • Land : France
  • Taal : Francais

Gilles Pagès est Professeur à l'université Pierre et Marie Curie (Paris VI). Il est également Responsable du master Probabilités & finance dit master « El Karoui » commun à l'université Pierre et Marie Curie et à l'Ecole polytechnique.

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